بردارهای هم جمعی

بردارهای هم جمعی

بردارهای هم جمعی

0/257764
0/192683
0/108018
1/000000
LNSE10
-0/70935
-0/864807
-0/732674
-0/77717
1/000000
منبع : محاسبات محقق
4-4-3 آزمون هم انباشتگی پانل دیتا
اگر یک سری زمانی مانند X جمعی از درجه d باشد و سری زمانی Y نیز جمعی از درجه b باشد، این دو متغیر می توانند هم جمع باشند. به عبارت دیگر، دو سری زمانی را هم جمع از درجه ی (b,d ) می گویند، اگر هر دو سری زمانی جمعی از درجه d باشند و بین آن ها یک ترکیب خطی همگرا از درجه ی (d-b ) به شکل وجود داشته باشد. مهم ترین نکته در تجزیه و تحلیل های هم جمعی آن است که با وجود غیر ایستا بودن اکثر سری های زمانی و داشتن یک روند تصادفی افزایشی یا کاهشی، در بلندمدت ممکن است که یک ترکیب خطی از این متغیرها، همواره ایستا و بدون روند باشند. با استفاده از تجزیه و تحلیل های هم جمعی این روند بلندمدت کشف می شود. به سخنی دیگر، در صورت صحیح بودن یک نظریه اقتصادی و ارتباط مجموعه ای از این متغیرها، انتظار هست که ترکیبی از متغیرها در بلندمدت، ایستا و بدون روند باشند( ابریشمی،1381).
بررسی وجود هم جمعی متغیرها در داده های ترکیبی نیز مهم است. برای انجام آزمون هم جمعی داده های ترکیبی، کائو(1999) و پدرونی(1999) پس از برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها، مانند آنچه در مورد سری های زمانی و داده های مقطعی انجام می شود، از آماره های زیر برای هم جمعی استفاده کردند:
در رابطه فوق ضریب رگرسیون خطای بلندمدت، روی وقفه های خطاهای حاصل از تخمین مدل به روش ترکیبی به صورت زیر است:
N در آماره های فوق نشان دهنده تعداد مقطع ها می باشد. فروض انجام آزمون هم جمعی داده های ترکیبی به صورت زیر است:
فرضیه اول نشان دهنده وجود هم جمعی بین متغیرها در تمام مقطع ها و فرضیه دوم نشان دهنده عدم وجود هم جمعی بین متغیرها است.
کائو (1999) آزمون هم جمعی تعمیم یافته دیکی- فولر را با این فرض که بردارهای هم جمعی در هر مقطع همگن باشند، به صورت رابطه زیر ارائه کرد:
در رابطه فوق خطای تخمین رابطه بلندمدت با روش داده های ترکیبی وp تعداد وقفه ها در آزمون ADF است که اندازه آن بستگی به رفع خود همبستگی بین اجزای خطا دارد. همچنین ضریب متغیر تفاضل وقفه های آزمون و خطای معادله تخمین زده شده است. به عبارتی دیگر، در این آزمون مانند آزمون های و پس از تخمین رابطه بلندمدت، خطای تخمین محاسبه و سپس با استفاده از رابطه فوق آزمون ADF انجام می شود. فرضیات این آزمون هم مانند آزمون های و و آماره آزمون دارای توزیع t استاندارداست(زراءنژاد و انواری،1384)
در این تحقیق نیز برای بررسی آزمون هم انباشتگی میان متغیرها از آزمون کائو استفاده شده است. که نتایج آزمون برای دهک های مختلف بیان کننده عدم وجود هم انباشتگی میان متغیرها است. نتایج این آزمون در جدول 4-3 آمده است.
جدول 4 – 3: نتایج آزمون هم انباشتگی کائو
دهک
نوع آماره
t-Statistic

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~